PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSX с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSX (CSX Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 19.77% против 21.91% соответственно.

CSX

1 день
0.26%
1 месяц
5.41%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.43%
1 год
48.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.77%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		30.79%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between CSX and LNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between CSX and LNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$87.72B

LNG:

$49.81B

EPS

CSX:

$1.63

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

CSX:

28.81

LNG:

34.79

Коэффициент P/S

CSX:

6.21

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

CSX:

6.46

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.15B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$3.64B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$5.55B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

CSX vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.06

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.11

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

-0.07

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

-0.15

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.06

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CSX и LNG

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSXLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-97.84%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-24.09%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-24.87%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.87%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-57.53%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.12%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-43.16%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

11.67%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и LNG

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSXLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.91%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

21.87%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

27.75%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

30.28%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

32.59%

-4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и LNG

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.15%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
3.48B
5.87B
(CSX) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

CSX and LNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs LNG's -97.84%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор