Сравнение CSX с ITT
CSX (CSX Corporation) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, ITT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 19.71%/yr for ITT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у ITT с доходностью 10.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 19.77%, а акции ITT немного отстают с 19.71%.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам CSX и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between CSX and ITT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between CSX and ITT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$87.72B
ITT:
$16.77B
CSX:
$1.63
ITT:
$5.58
CSX:
28.81
ITT:
34.24
CSX:
6.21
ITT:
3.70
CSX:
6.46
ITT:
3.54
CSX:
$14.15B
ITT:
$4.24B
CSX:
$3.64B
ITT:
$1.50B
CSX:
$5.55B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. ITT — Ранг доходности на риск
CSX
ITT
Сравнение CSX c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.83 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.24 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.90 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и ITT
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -74.46% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.50% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -29.09% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -37.97% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -49.52% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.69% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -18.95% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.25% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и ITT
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.69% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 22.73% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 29.72% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 29.16% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 31.92% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и ITT
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ITT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и ITT
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and ITT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (7.69%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs ITT's -74.46%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор