Сравнение CSX с EOG
CSX (CSX Corporation) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 19.77% против 8.97% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CSX и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between CSX and EOG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CSX and EOG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSX:
$87.72B
EOG:
$74.98B
CSX:
$1.63
EOG:
$10.16
CSX:
28.81
EOG:
13.79
CSX:
6.21
EOG:
3.23
CSX:
6.46
EOG:
2.43
CSX:
$14.15B
EOG:
$23.48B
CSX:
$3.64B
EOG:
$11.38B
CSX:
$5.55B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. EOG — Ранг доходности на риск
CSX
EOG
Сравнение CSX c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.48 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 2.88 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.05 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и EOG
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -77.13% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -18.51% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -23.72% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -33.42% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -77.13% | +36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.77% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -21.97% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 9.50% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и EOG
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 8.04% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 20.85% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 26.14% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 32.93% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 39.14% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и EOG
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EOG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и EOG
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and EOG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.04%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs EOG's -77.13%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор