PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с CPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSX с CPAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSX (CSX Corporation) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSX и CPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Corpay, Inc. (CPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции CPAY по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.01% соответственно.

CSX

1 день
0.26%
1 месяц
5.41%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.43%
1 год
48.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.77%

CPAY

1 день
0.45%
1 месяц
1.46%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.92%
1 год
3.42%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX и CPAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		30.79%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
CPAY
Corpay, Inc.		15.98%-11.08%19.75%53.86%-17.94%-17.96%-5.18%54.92%-3.49%35.97%

Correlation

The correlation between CSX and CPAY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.45

The correlation between CSX and CPAY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$87.72B

CPAY:

$23.89B

EPS

CSX:

$1.63

CPAY:

$16.74

Коэффициент P/E

CSX:

28.81

CPAY:

20.85

Коэффициент P/S

CSX:

6.21

CPAY:

5.13

Коэффициент P/B

CSX:

6.46

CPAY:

6.81

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.15B

CPAY:

$4.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$3.64B

CPAY:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$5.55B

CPAY:

$2.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Corpay, Inc.

Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO
Часто сравнивают с CPAY:
CPAY с ^GSPCCPAY с AFRMCPAY с NCNOCPAY с SEZLCPAY с ALLECPAY с CORCPAY с WST

Доходность на риск

CSX vs. CPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPAY
Ранг доходности на риск CPAY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c CPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXCPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.09

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.42

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.13

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

0.28

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. CPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CPAY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и CPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXCPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.09

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CSX и CPAY

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и CPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSXCPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-50.13%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-27.27%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-34.54%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-41.63%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-50.13%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.41%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-13.33%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

12.42%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и CPAY

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSXCPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

14.65%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

29.92%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

37.68%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

32.40%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

32.93%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и CPAY

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAY
Corpay, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSX
CSX Corporation		1.15%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и CPAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.48B
1.26B
(CSX) Общая выручка
(CPAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и CPAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Corpay, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CPAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

CPAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

Часто задаваемые вопросы

CSX and CPAY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAY has higher volatility (14.65%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs CPAY's -50.13%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX и CPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор