Сравнение CSX с ALLE
CSX (CSX Corporation) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, CSX returned 19.77%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 19.77% против 7.81% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам CSX и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between CSX and ALLE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$87.72B
ALLE:
$11.05B
CSX:
$1.63
ALLE:
$7.33
CSX:
28.81
ALLE:
17.42
CSX:
6.21
ALLE:
2.65
CSX:
6.46
ALLE:
5.26
CSX:
$14.15B
ALLE:
$4.16B
CSX:
$3.64B
ALLE:
$1.87B
CSX:
$5.55B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. ALLE — Ранг доходности на риск
CSX
ALLE
Сравнение CSX c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.24 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -0.55 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.29 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и ALLE
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -43.25% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -29.84% | +17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -29.84% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -38.87% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -43.25% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.73% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -10.95% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 12.76% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и ALLE
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.02%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.79% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 19.67% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 24.81% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 26.03% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 26.79% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и ALLE
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и ALLE
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and ALLE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs ALLE's -43.25%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор