PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с ITOCY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 18.48%/yr for ITOCY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям ITOCY по среднегодовой доходности: 17.21% против 18.48% соответственно.

CSWC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.47%
1 год
26.31%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
17.21%

ITOCY

1 день
1.57%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.91%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Correlation

The correlation between CSWC and ITOCY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.45B

ITOCY:

$81.15B

EPS

CSWC:

$1.76

ITOCY:

$86.32

Коэффициент P/E

CSWC:

13.23

ITOCY:

0.13

Коэффициент PEG

CSWC:

1.00

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

CSWC:

6.73

ITOCY:

0.01

Коэффициент P/B

CSWC:

1.44

ITOCY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

ITOCY:

$15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

ITOCY:

$2.51T

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

ITOCY:

$1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с XDEM.DEITOCY с VOO

Доходность на риск

CSWC vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.41

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.77

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.50

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

1.37

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.41

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ITOCY

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-69.11%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-22.03%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-26.47%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-30.18%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-30.18%

-30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-20.80%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-14.27%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

8.03%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ITOCY

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у Itochu Corp ADR (ITOCY) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.96%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

21.14%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

26.91%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

26.23%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

23.99%

+3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и ITOCY

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.66%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
54.00M
3.91T
(CSWC) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
17.1%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and ITOCY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOCY has higher volatility (6.96%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs ITOCY's -69.11%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор