PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQ с UTG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, CSQ returned 16.07%/yr vs 10.17%/yr for UTG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSQ и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 16.07% против 10.17% соответственно.

CSQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.43%
С начала года
6.31%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.71%
3 года*
20.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
16.07%

UTG

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQ и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.31%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
UTG
Reaves Utility Income Trust		12.62%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between CSQ and UTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

CSQ vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.83

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.01

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.46

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CSQ и UTG

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-67.77%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.59%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-15.03%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-26.54%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-47.91%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-7.00%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.74%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.22%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и UTG

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.04%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.24%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.95%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.83%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

16.84%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

21.61%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и UTG

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности UTG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.69%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.91%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

CSQ and UTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.24%) compared to CSQ (5.04%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs UTG's -67.77%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор