Сравнение CSQ с HYT
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) are both mutual funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSQ returned 16.07%/yr vs 7.34%/yr for HYT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CSQ charges 2.46%/yr vs 2.83%/yr for HYT.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции HYT по среднегодовой доходности: 16.07% против 7.34% соответственно.
CSQ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 16.07%
HYT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам CSQ и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.31% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.45% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CSQ and HYT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between CSQ and HYT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. HYT — Ранг доходности на риск
CSQ
HYT
Сравнение CSQ c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.11 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.27 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.11 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и HYT
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -56.95% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -10.17% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -13.95% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -29.05% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -42.59% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.65% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -5.91% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.19% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и HYT
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.64% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 8.01% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 10.01% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 14.47% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 16.94% | +6.07% |
Сравнение комиссий CSQ и HYT
CSQ берет комиссию в 2.46%, что меньше комиссии HYT в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и HYT
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности HYT в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.69% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.84% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and HYT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.04%) compared to HYT (2.64%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs HYT's -56.95%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор