Сравнение CSPX.AS с UUP
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 2.94%/yr for UUP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и UUP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 14.96% против 2.94% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
UUP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.61% | -16.26% | 20.99% | 0.52% | 16.24% | 13.64% | -14.36% | 6.44% | 12.07% | -20.27% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and UUP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.28 |
The correlation between CSPX.AS and UUP shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. UUP — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
UUP
Сравнение CSPX.AS c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.56 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 1.34 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.36 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.16 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и UUP
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке UUP в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -34.79% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.84% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -22.00% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.51% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -27.97% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -13.76% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -15.68% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.29% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и UUP
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 2.59% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.56% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.49% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 12.24% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.73% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.11% | +1.94% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и UUP
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и UUP
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.31% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and UUP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while UUP is Currency. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор