Сравнение CSPX.AS с EQAC.MI
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.AS returned 14.77%/yr vs 18.68%/yr for EQAC.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и EQAC.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью 20.38%.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и EQAC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 4.92% |
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.99% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and EQAC.MI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between CSPX.AS and EQAC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
EQAC.MI
Сравнение CSPX.AS c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | EQAC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.79 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 11.32 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.05 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и EQAC.MI
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки EQAC.MI в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и EQAC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -30.96% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -9.99% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -26.69% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -30.96% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -7.27% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.34% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и EQAC.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.33% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.80% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.42% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.67% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.23% | -5.18% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и EQAC.MI
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQAC.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и EQAC.MI
Ни CSPX.AS, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSPX.AS and EQAC.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while EQAC.MI is Nasdaq-100. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.30% for EQAC.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и EQAC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор