Сравнение CSPI с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSP Inc. (CSPI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSPI или SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и SPXP.L
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CSPI превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 16.21% против 15.34% соответственно.
CSPI
34.40%
-1.14%
-13.42%
5.84%
16.87%
16.21%
SPXP.L
25.41%
3.73%
12.10%
30.09%
15.92%
15.34%
Основные характеристики
| CSPI | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 4.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 42.08% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 90.51% | 11.21% |
| Макс. просадка | -85.01% | -25.46% |
| Текущая просадка | -53.19% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSPI и SPXP.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSPI c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и SPXP.L
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 0.81% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% | 6.03% | 3.71% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и SPXP.L
Максимальная просадка CSPI за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и SPXP.L
CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.