Сравнение CSL с TT
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.38% против 23.62% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам CSL и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between CSL and TT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between CSL and TT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
TT:
$102.39B
CSL:
$17.08
TT:
$12.94
CSL:
19.79
TT:
35.48
CSL:
0.52
TT:
1.62
CSL:
2.88
TT:
4.76
CSL:
8.41
TT:
11.89
CSL:
$4.98B
TT:
$21.60B
CSL:
$1.41B
TT:
$7.76B
CSL:
$1.17B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. TT — Ранг доходности на риск
CSL
TT
Сравнение CSL c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.40 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.79 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и TT
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -77.91% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -19.97% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -24.44% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -40.53% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -51.13% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -6.61% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -14.84% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 10.09% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и TT
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.45% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 21.06% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 26.97% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 27.28% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 28.30% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и TT
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и TT
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and TT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор