Сравнение CSL с STLD
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 14.38% против 28.87% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам CSL и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between CSL and STLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
STLD:
$38.69B
CSL:
$17.08
STLD:
$9.33
CSL:
19.79
STLD:
28.63
CSL:
2.88
STLD:
2.07
CSL:
8.41
STLD:
4.22
CSL:
$4.98B
STLD:
$19.01B
CSL:
$1.41B
STLD:
$2.66B
CSL:
$1.17B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. STLD — Ранг доходности на риск
CSL
STLD
Сравнение CSL c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.08 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 17.05 | -17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.11 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и STLD
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -87.05% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -20.33% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -28.66% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -32.20% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -68.46% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -3.49% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -33.29% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 6.05% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и STLD
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.30% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 24.94% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 33.34% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 38.03% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 39.31% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и STLD
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и STLD
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and STLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.30%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор