Сравнение CSL с PHM
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 14.38% против 21.24% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам CSL и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between CSL and PHM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.35 |
Over the past year, CSL and PHM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
PHM:
$22.82B
CSL:
$17.08
PHM:
$10.36
CSL:
19.79
PHM:
11.36
CSL:
0.52
PHM:
0.80
CSL:
2.88
PHM:
1.38
CSL:
8.41
PHM:
1.76
CSL:
$4.98B
PHM:
$16.83B
CSL:
$1.41B
PHM:
$4.39B
CSL:
$1.17B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. PHM — Ранг доходности на риск
CSL
PHM
Сравнение CSL c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.82 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.60 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.55 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и PHM
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -92.40% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -22.60% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -38.01% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -38.01% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -62.11% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -20.07% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -35.48% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 11.48% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и PHM
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.00% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 22.92% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 33.87% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 34.63% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 36.44% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и PHM
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и PHM
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and PHM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор