Сравнение CSL с PH
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 14.38% против 24.75% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам CSL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between CSL and PH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between CSL and PH shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
PH:
$113.04B
CSL:
$17.08
PH:
$27.11
CSL:
19.79
PH:
32.58
CSL:
0.52
PH:
1.37
CSL:
2.88
PH:
5.40
CSL:
8.41
PH:
7.26
CSL:
$4.98B
PH:
$20.99B
CSL:
$1.41B
PH:
$7.81B
CSL:
$1.17B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. PH — Ранг доходности на риск
CSL
PH
Сравнение CSL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.70 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.17 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.34 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и PH
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -66.92% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -19.34% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -26.79% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -28.64% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -54.68% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -13.48% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -15.33% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 6.34% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и PH
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.59% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 18.60% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 24.62% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 28.61% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 31.69% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и PH
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и PH
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and PH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор