Сравнение CSL с OMC
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 2.35%/yr for OMC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у OMC с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции OMC по среднегодовой доходности: 14.38% против 2.35% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
OMC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам CSL и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
OMC Omnicom Group Inc. | -6.11% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
Correlation
The correlation between CSL and OMC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between CSL and OMC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$17.08
OMC:
$0.51
CSL:
19.79
OMC:
146.17
CSL:
0.52
OMC:
9.11
CSL:
2.88
OMC:
0.56
CSL:
$4.98B
OMC:
$19.82B
CSL:
$1.41B
OMC:
$3.45B
CSL:
$1.17B
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. OMC — Ранг доходности на риск
CSL
OMC
Сравнение CSL c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.52 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.19 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и OMC
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -61.22% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -17.85% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -33.30% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -33.30% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -43.21% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -24.83% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -12.93% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 7.79% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и OMC
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Omnicom Group Inc. (OMC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.54% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 27.52% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 34.75% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 28.74% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 28.73% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и OMC
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности OMC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.00% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и OMC
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and OMC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.54%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs OMC's -61.22%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор