Сравнение CSL с OC
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.96% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам CSL и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between CSL and OC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between CSL and OC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$17.08
OC:
-$8.56
CSL:
2.88
OC:
0.75
CSL:
$4.98B
OC:
$9.84B
CSL:
$1.41B
OC:
$2.65B
CSL:
$1.17B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. OC — Ранг доходности на риск
CSL
OC
Сравнение CSL c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.26 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.47 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и OC
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -85.22% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -37.33% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -52.48% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -52.48% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -66.57% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -41.57% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -20.65% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 20.65% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и OC
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.99% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 25.97% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 36.03% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 34.51% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 35.25% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и OC
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и OC
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and OC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs OC's -85.22%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор