Сравнение CSL с META
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.38% против 17.60% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CSL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CSL and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
The correlation between CSL and META shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
META:
$1.50T
CSL:
$17.08
META:
$27.47
CSL:
19.79
META:
21.31
CSL:
0.52
META:
0.88
CSL:
2.88
META:
7.00
CSL:
8.41
META:
6.16
CSL:
$4.98B
META:
$214.96B
CSL:
$1.41B
META:
$176.14B
CSL:
$1.17B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. META — Ранг доходности на риск
CSL
META
Сравнение CSL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.01 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и META
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -76.74% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -33.30% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -34.15% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -76.74% | +39.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -76.74% | +38.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -25.73% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -15.26% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 15.69% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и META
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.48% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 26.95% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 35.56% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 44.05% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 38.69% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и META
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и META
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs META's -76.74%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор