Сравнение CSL с MAS
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 9.91%/yr for MAS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 14.38% против 9.91% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам CSL и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between CSL and MAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
Over the past year, CSL and MAS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
MAS:
$13.99B
CSL:
$17.08
MAS:
$4.02
CSL:
19.79
MAS:
17.13
CSL:
0.52
MAS:
0.52
CSL:
2.88
MAS:
1.87
CSL:
$4.98B
MAS:
$7.68B
CSL:
$1.41B
MAS:
$2.72B
CSL:
$1.17B
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. MAS — Ранг доходности на риск
CSL
MAS
Сравнение CSL c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.46 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.95 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.35 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и MAS
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -88.75% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -24.38% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -30.95% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -37.95% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -44.83% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -16.99% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -23.64% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 11.82% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и MAS
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.44% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 25.57% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 31.97% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 29.90% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 29.39% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и MAS
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и MAS
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and MAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAS has higher volatility (8.44%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор