Сравнение CSL с LII
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSL показывает доходность 6.34%, а LII немного ниже – 6.05%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.40% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CSL и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between CSL and LII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between CSL and LII shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
LII:
$17.97B
CSL:
$17.08
LII:
$22.20
CSL:
19.79
LII:
23.13
CSL:
0.52
LII:
1.41
CSL:
2.88
LII:
3.44
CSL:
8.41
LII:
14.80
CSL:
$4.98B
LII:
$5.26B
CSL:
$1.41B
LII:
$1.74B
CSL:
$1.17B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. LII — Ранг доходности на риск
CSL
LII
Сравнение CSL c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.18 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.29 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и LII
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -62.76% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -33.77% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -34.71% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -46.88% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -46.88% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -23.22% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -14.50% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 20.72% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и LII
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.20% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 25.88% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 34.85% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 32.05% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 29.27% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и LII
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и LII
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and LII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор