Сравнение CSL с JCI
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSL имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции JCI немного впереди с 14.82%.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам CSL и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between CSL and JCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between CSL and JCI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$17.08
JCI:
$4.91
CSL:
19.79
JCI:
29.34
CSL:
0.52
JCI:
7.44
CSL:
2.88
JCI:
5.55
CSL:
$4.98B
JCI:
$12.49B
CSL:
$1.41B
JCI:
$8.93B
CSL:
$1.17B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. JCI — Ранг доходности на риск
CSL
JCI
Сравнение CSL c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.22 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.89 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.50 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и JCI
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -86.83% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -12.71% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -30.85% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -42.32% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -47.14% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -2.27% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -21.71% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 4.59% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и JCI
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.20% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 21.47% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 27.27% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 28.30% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 27.98% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и JCI
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и JCI
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and JCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор