Сравнение CSL с ITT
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, ITT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 19.71%/yr for ITT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 14.38% против 19.71% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам CSL и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between CSL and ITT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between CSL and ITT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
ITT:
$16.77B
CSL:
$17.08
ITT:
$5.58
CSL:
19.79
ITT:
34.24
CSL:
0.52
ITT:
2.40
CSL:
2.88
ITT:
3.70
CSL:
8.41
ITT:
3.54
CSL:
$4.98B
ITT:
$4.24B
CSL:
$1.41B
ITT:
$1.50B
CSL:
$1.17B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. ITT — Ранг доходности на риск
CSL
ITT
Сравнение CSL c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.83 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.24 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.90 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и ITT
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -74.46% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -14.50% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -29.09% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -37.97% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -49.52% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -13.69% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -18.95% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 6.25% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и ITT
Carlisle Companies Incorporated (CSL) и ITT Inc. (ITT) имеют волатильность 7.83% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.69% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 22.73% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 29.72% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 29.16% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 31.92% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и ITT
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ITT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и ITT
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and ITT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор