Сравнение CSL с HCA
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 14.38% против 17.23% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам CSL и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between CSL and HCA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CSL and HCA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$17.08
HCA:
$28.46
CSL:
19.79
HCA:
12.70
CSL:
0.52
HCA:
1.51
CSL:
2.88
HCA:
1.14
CSL:
$4.98B
HCA:
$75.60B
CSL:
$1.41B
HCA:
$31.37B
CSL:
$1.17B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. HCA — Ранг доходности на риск
CSL
HCA
Сравнение CSL c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.16 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и HCA
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -54.74% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -33.62% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -33.62% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -39.49% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -54.74% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -33.62% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -11.03% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 10.49% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и HCA
Carlisle Companies Incorporated (CSL) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеют волатильность 7.83% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 21.36% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 27.25% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 29.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 32.63% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и HCA
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и HCA
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and HCA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор