Сравнение CSL с HAL
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 14.38% против 1.02% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам CSL и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between CSL and HAL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between CSL and HAL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
HAL:
$33.98B
CSL:
$17.08
HAL:
$1.82
CSL:
19.79
HAL:
22.29
CSL:
0.52
HAL:
3.56
CSL:
2.88
HAL:
1.55
CSL:
8.41
HAL:
3.14
CSL:
$4.98B
HAL:
$22.17B
CSL:
$1.41B
HAL:
$3.40B
CSL:
$1.17B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. HAL — Ранг доходности на риск
CSL
HAL
Сравнение CSL c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 7.82 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 20.24 | -20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.78 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и HAL
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -92.99% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -13.10% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -54.01% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -54.01% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -91.45% | +52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -31.36% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -39.13% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 5.06% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и HAL
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.08% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 24.20% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 36.99% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 40.19% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 45.98% | -16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и HAL
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и HAL
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and HAL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор