Сравнение CSL с DHI
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 14.38% против 17.88% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам CSL и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between CSL and DHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.36 |
Over the past year, CSL and DHI have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
DHI:
$42.01B
CSL:
$17.08
DHI:
$10.76
CSL:
19.79
DHI:
13.41
CSL:
0.52
DHI:
4.53
CSL:
2.88
DHI:
1.28
CSL:
8.41
DHI:
1.74
CSL:
$4.98B
DHI:
$33.35B
CSL:
$1.41B
DHI:
$4.31B
CSL:
$1.17B
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. DHI — Ранг доходности на риск
CSL
DHI
Сравнение CSL c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.76 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.35 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и DHI
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -88.84% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -27.56% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -41.28% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -44.45% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -53.62% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -25.30% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -27.91% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 15.56% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и DHI
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.37% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 24.46% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 38.65% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 35.33% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 35.74% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и DHI
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DHI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и DHI
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and DHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.37%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор