Сравнение CSL с CARR
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CSL returned 13.85%/yr vs 9.42%/yr for CARR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.46%.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | 34.03% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between CSL and CARR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between CSL and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
CARR:
$56.76B
CSL:
$17.08
CARR:
$1.55
CSL:
19.79
CARR:
43.59
CSL:
0.52
CARR:
0.64
CSL:
2.88
CARR:
2.63
CSL:
8.41
CARR:
4.11
CSL:
$4.98B
CARR:
$21.87B
CSL:
$1.41B
CARR:
$5.43B
CSL:
$1.17B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. CARR — Ранг доходности на риск
CSL
CARR
Сравнение CSL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.15 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и CARR
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -40.82% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -37.38% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -37.91% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -40.82% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -16.31% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -14.22% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 24.04% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и CARR
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.42% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 26.73% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 34.51% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 31.73% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 33.49% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и CARR
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CARR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и CARR
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and CARR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.42%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор