Сравнение CSL с BLDR
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.38% против 20.07% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам CSL и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CSL and BLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between CSL and BLDR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
BLDR:
$8.03B
CSL:
$17.08
BLDR:
$2.63
CSL:
19.79
BLDR:
27.77
CSL:
2.88
BLDR:
0.55
CSL:
8.41
BLDR:
2.01
CSL:
$4.98B
BLDR:
$14.82B
CSL:
$1.41B
BLDR:
$4.43B
CSL:
$1.17B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CSL
BLDR
Сравнение CSL c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.62 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.21 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и BLDR
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -96.78% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -55.51% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -68.55% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -68.55% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -68.55% | +29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -65.37% | +37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -47.87% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 28.59% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и BLDR
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 13.13% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 33.98% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 47.94% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 45.20% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 47.71% | -18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и BLDR
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и BLDR
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and BLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs BLDR's -96.78%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор