Сравнение CSL с BLD
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs 27.03%/yr for BLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 14.38% против 27.03% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам CSL и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between CSL and BLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CSL and BLD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.90B
BLD:
$11.22B
CSL:
$17.08
BLD:
$17.76
CSL:
19.79
BLD:
22.47
CSL:
0.52
BLD:
1.09
CSL:
2.88
BLD:
2.01
CSL:
8.41
BLD:
4.67
CSL:
$4.98B
BLD:
$5.62B
CSL:
$1.41B
BLD:
$1.62B
CSL:
$1.17B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. BLD — Ранг доходности на риск
CSL
BLD
Сравнение CSL c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.24 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSL и BLD
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -52.26% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -39.12% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -42.41% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -49.39% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -52.26% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -27.57% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -15.08% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 15.32% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и BLD
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 33.80% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 43.58% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 41.39% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 42.77% | -13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и BLD
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и BLD
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and BLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор