PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с BBWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с BBWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSL returned 14.38%/yr vs -7.48%/yr for BBWI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и BBWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 14.38% против -7.48% соответственно.

CSL

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.60%
1 год
-9.43%
3 года*
14.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.38%

BBWI

1 день
4.99%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-5.03%
1 год
-28.54%
3 года*
-22.17%
5 лет*
-17.18%
10 лет*
-7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и BBWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		6.34%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-7.07%-46.52%-8.26%4.68%-38.40%133.77%107.78%-25.18%-54.31%-3.87%

Correlation

The correlation between CSL and BBWI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

CSL:

$17.08

BBWI:

$4.58

Коэффициент P/E

CSL:

19.79

BBWI:

4.00

Коэффициент P/S

CSL:

2.88

BBWI:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

BBWI:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

BBWI:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

BBWI:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

Bath & Body Works, Inc.

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO
Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с SMHBBWI с YALLBBWI с HWMBBWI с KO

Доходность на риск

CSL vs. BBWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c BBWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLBBWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.51

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-0.42

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.52

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.91

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSL vs. BBWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа BBWI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и BBWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLBBWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.18

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CSL и BBWI

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и BBWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLBBWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-88.22%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-55.00%

+23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-69.98%

+32.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-79.16%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-85.67%

+46.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.29%

-73.82%

+45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-30.34%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

31.53%

-12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и BBWI

Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.83%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLBBWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

18.47%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

39.19%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

56.24%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

50.63%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.60%

54.62%

-25.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и BBWI

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BBWI в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.37%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.30%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и BBWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.05B
1.38B
(CSL) Общая выручка
(BBWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и BBWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Bath & Body Works, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
42.6%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BBWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BBWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and BBWI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBWI has higher volatility (18.47%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs BBWI's -88.22%.

CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и BBWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор