PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с WMVG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility. CSH2.L is actively managed, while WMVG.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 6.05%/yr for WMVG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 1.26%.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

WMVG.L

1 день
-0.37%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.42%
1 год
2.81%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.69%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.26%9.07%14.47%7.36%-8.31%16.96%-1.30%11.93%

Correlation

The correlation between CSH2.L and WMVG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CSH2.L и WMVG.L

Секторы
CSH2.L
WMVG.L

Технологии

35.9%
20.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
5.6%

Здравоохранение

11.3%
13.8%

Финансовые услуги

10.4%
14.0%

Промышленность

6.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Энергетика

1.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
8.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Технологии

CSH2.L
35.9%
WMVG.L
20.1%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
WMVG.L
12.1%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
WMVG.L
5.6%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
WMVG.L
13.8%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
WMVG.L
14.0%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
WMVG.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
WMVG.L
10.9%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
WMVG.L
4.5%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
WMVG.L
8.0%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
WMVG.L
1.1%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
WMVG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с AVGC.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LWMVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
0.38

+7.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
0.58

+14.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.07

+3.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

0.57

+26.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

1.39

+158.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

0.38

+7.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

0.61

+5.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.56

+4.06

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и WMVG.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и WMVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-28.25%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.93%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-9.07%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-15.18%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.11%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и WMVG.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.22%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

5.01%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

7.31%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.99%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

12.15%

-11.71%

Сравнение комиссий CSH2.L и WMVG.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и WMVG.L

Ни CSH2.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and WMVG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while WMVG.L is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.35% for WMVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и WMVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор