PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с VUAG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CSH2.L is actively managed, while VUAG.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 14.55%/yr for VUAG.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 9.38%.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

VUAG.L

1 день
-0.44%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.97%
1 год
27.11%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.52%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		9.38%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%

Correlation

The correlation between CSH2.L and VUAG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CSH2.L и VUAG.L

Секторы
CSH2.L
VUAG.L

Технологии

35.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.2%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Финансовые услуги

10.4%
11.6%

Промышленность

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

CSH2.L
35.9%
VUAG.L
35.7%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
VUAG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
VUAG.L
10.2%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
VUAG.L
8.5%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
VUAG.L
11.6%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
VUAG.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
VUAG.L
4.9%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
VUAG.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
VUAG.L
2.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
VUAG.L
1.8%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
2.54

+5.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
3.42

+11.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.47

+2.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

3.79

+23.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

13.91

+145.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

2.54

+5.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

1.02

+5.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.66

+3.96

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и VUAG.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-30.82%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-7.11%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-20.88%

+20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-20.88%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.48%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.94%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и VUAG.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.71%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

7.19%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

10.67%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.33%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

17.88%

-17.44%

Сравнение комиссий CSH2.L и VUAG.L

И CSH2.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и VUAG.L

Ни CSH2.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and VUAG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L and VUAG.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CSH2.L is categorized as Money Market, while VUAG.L is S&P 500. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор