PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с VFEG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. CSH2.L is actively managed, while VFEG.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 5.67%/yr for VFEG.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VFEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 9.05%.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

VFEG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.31%
1 год
26.30%
3 года*
14.10%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.23%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		9.05%17.15%14.12%1.28%-7.26%-0.01%11.28%-15.84%

Correlation

The correlation between CSH2.L and VFEG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов CSH2.L и VFEG.L

Секторы
CSH2.L
VFEG.L

Технологии

35.9%
29.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.8%

Здравоохранение

11.3%
3.4%

Финансовые услуги

10.4%
20.8%

Промышленность

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

1.4%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
7.8%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Технологии

CSH2.L
35.9%
VFEG.L
29.6%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
VFEG.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
VFEG.L
10.8%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
VFEG.L
3.4%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
VFEG.L
20.8%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
VFEG.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
VFEG.L
3.6%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
VFEG.L
4.9%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
VFEG.L
3.0%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
VFEG.L
7.8%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
VFEG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LVFEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
1.87

+6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
2.54

+12.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.34

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

2.91

+24.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

9.49

+150.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

1.87

+6.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

0.28

+6.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.17

+4.45

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и VFEG.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки VFEG.L в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и VFEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-34.33%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-8.99%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-22.33%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-22.33%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.77%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.88%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.77%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и VFEG.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.25%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

11.24%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

14.00%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

20.27%

-19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

22.19%

-21.75%

Сравнение комиссий CSH2.L и VFEG.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и VFEG.L

Ни CSH2.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and VFEG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while VFEG.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.22% for VFEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и VFEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор