PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с SMT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с SMT.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.08%/yr vs 19.40%/yr for SMT.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и SMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 2.08% против 19.40% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

SMT.L

1 день
-2.84%
1 месяц
0.35%
С начала года
21.25%
6 месяцев
31.38%
1 год
44.42%
3 года*
28.42%
5 лет*
3.88%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и SMT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		21.25%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%

Correlation

The correlation between CSH2.L and SMT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с AGT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с ACWI.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LSMT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
2.17

+5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
3.14

+11.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.39

+2.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

3.61

+23.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

12.10

+147.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. SMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа SMT.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и SMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LSMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

2.17

+5.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

0.13

+6.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

0.67

+4.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.73

+3.89

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и SMT.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и SMT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LSMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-60.25%

+59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-12.26%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-28.05%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-60.11%

+59.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-60.11%

+59.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.93%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-14.79%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.66%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и SMT.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LSMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.67%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

16.47%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

20.42%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

29.71%

-29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

28.78%

-28.34%

Сравнение комиссий CSH2.L и SMT.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и SMT.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.30%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.17%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and SMT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while SMT.L is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.31% for SMT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и SMT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор