PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с IWVL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. CSH2.L is actively managed, while IWVL.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.08%/yr vs 13.57%/yr for IWVL.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 32.46%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.57% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

IWVL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
8.35%
С начала года
32.46%
6 месяцев
34.84%
1 год
63.86%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.11%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		32.46%30.42%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%13.64%-8.94%12.00%

Correlation

The correlation between CSH2.L and IWVL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CSH2.L и IWVL.L

Секторы
CSH2.L
IWVL.L

Технологии

35.9%
33.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.9%

Здравоохранение

11.3%
8.8%

Финансовые услуги

10.4%
14.8%

Промышленность

6.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

CSH2.L
35.9%
IWVL.L
33.9%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
IWVL.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
IWVL.L
7.9%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
IWVL.L
8.8%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
IWVL.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
IWVL.L
3.8%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
IWVL.L
2.5%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
IWVL.L
3.0%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

CSH2.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
4.27

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
5.73

+9.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.79

+2.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

8.13

+19.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

33.78

+125.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

4.27

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

1.19

+5.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

0.84

+3.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.74

+3.88

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и IWVL.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-28.56%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-7.82%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-14.14%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-14.14%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-28.56%

+28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.52%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.88%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

6.46%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

12.72%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

14.92%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.34%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

16.05%

-15.61%

Сравнение комиссий CSH2.L и IWVL.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и IWVL.L

Ни CSH2.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and IWVL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while IWVL.L is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор