Сравнение CSH2.L с IGLN.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. CSH2.L is actively managed, while IGLN.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.08%/yr vs 13.62%/yr for IGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.62% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.08%
IGLN.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.77% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.48% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.80% | 4.52% | 2.03% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and IGLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
IGLN.L
Сравнение CSH2.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.26 | +3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | 1.76 | +25.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.68 | 4.66 | +155.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99 | 1.30 | +6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.51 | 1.14 | +5.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.69 | 0.83 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 0.51 | +4.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и IGLN.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -41.67% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -17.88% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -17.88% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -17.88% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -22.37% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.88% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -14.75% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 6.77% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и IGLN.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.53% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 21.19% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 24.20% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 16.84% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 16.35% | -15.91% |
Сравнение комиссий CSH2.L и IGLN.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и IGLN.L
Ни CSH2.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and IGLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while IGLN.L is Gold. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор