PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. CSH2.L is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.08%/yr vs 8.99%/yr for IGF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.99% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

IGF

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.45%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.12%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%8.99%

Correlation

The correlation between CSH2.L and IGF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CSH2.L и IGF

Секторы
CSH2.L
IGF

Технологии

35.9%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Финансовые услуги

10.4%

-

Промышленность

6.3%
38.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

1.4%
20.1%

Коммунальные услуги

1.1%
41.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CSH2.L
35.9%
IGF

-

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
IGF

-

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
IGF

-

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
IGF

-

Промышленность

CSH2.L
6.3%
IGF
38.8%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
IGF

-

Энергетика

CSH2.L
1.4%
IGF
20.1%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
IGF
41.1%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
IGF

-

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

CSH2.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
1.62

+6.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
2.29

+12.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.28

+3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

3.05

+24.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

7.95

+151.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

1.62

+6.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

0.91

+5.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

0.56

+4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.39

+4.23

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и IGF

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-40.37%

+40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-5.10%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-11.18%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-17.01%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-35.17%

+34.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.58%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.96%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и IGF

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.40%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

7.71%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

9.61%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

12.11%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

15.99%

-15.55%

Сравнение комиссий CSH2.L и IGF

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и IGF

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and IGF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

CSH2.L is categorized as Money Market, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор