PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с EQGB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CSH2.L is actively managed, while EQGB.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 15.56%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 15.56%.

CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%

EQGB.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.56%
6 месяцев
14.80%
1 год
34.98%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.77%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.12%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		15.56%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%41.84%-2.42%5.20%

Correlation

The correlation between CSH2.L and EQGB.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CSH2.L и EQGB.L

Секторы
CSH2.L
EQGB.L

Технологии

35.9%
53.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.2%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Промышленность

6.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CSH2.L
35.9%
EQGB.L
53.6%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
EQGB.L
12.2%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
EQGB.L
4.2%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
EQGB.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
EQGB.L
1.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
EQGB.L
1.1%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.99
2.18

+5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
3.03

+11.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.38

+2.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

3.07

+24.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.68

10.97

+148.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.99, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99

2.18

+5.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.51

0.74

+5.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.92

+3.70

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и EQGB.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-36.77%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-11.33%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-22.76%

+22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-36.77%

+36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.45%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.18%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.45%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

12.15%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

16.02%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

20.98%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

21.24%

-20.80%

Сравнение комиссий CSH2.L и EQGB.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и EQGB.L

Ни CSH2.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and EQGB.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while EQGB.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор