Сравнение CSH2.L с BTC-USD
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) is Money Market fund actively managed by Amundi, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.08%/yr vs 60.93%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.97%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.08% против 60.93% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.08%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -26.97%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -39.31%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.77% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
BTC-USD Bitcoin | -27.84% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and BTC-USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CSH2.L
BTC-USD
Сравнение CSH2.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 0.86 | +3.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | -0.78 | +28.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.68 | -1.38 | +161.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99 | -0.94 | +8.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.51 | 0.23 | +6.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.69 | 0.90 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 1.15 | +3.47 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и BTC-USD
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -84.19% | +83.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -50.55% | +50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -50.55% | +50.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -73.24% | +72.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -82.15% | +81.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.74% | +48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -40.30% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 34.17% | -34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 11.65% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 33.91% | -33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 34.77% | -34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 44.72% | -44.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 56.05% | -55.61% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and BTC-USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор