PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с XHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCO с XHYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock, while XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Over the past 3 years, CSCO returned 39.53%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и XHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у XHYD с доходностью 0.44%.

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и XHYD

2026 (YTD)2025202420232022
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-12.41%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%

Correlation

The correlation between CSCO and XHYD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CSCO and XHYD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL

Доходность на риск

CSCO vs. XHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XHYD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c XHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSCOXHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.55

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.20

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

2.36

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

10.53

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSCO vs. XHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа XHYD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и XHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCOXHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.55

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CSCO и XHYD

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и XHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOXHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-11.02%

-78.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-2.49%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-3.70%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.08%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.13%

-2.04%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.56%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и XHYD

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOXHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

1.83%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

3.28%

+23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

3.79%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

7.15%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

7.15%

+18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и XHYD

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XHYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSCO and XHYD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs XHYD's -11.02%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и XHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор