Сравнение CSCO с FJTSY
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, FJTSY in Information Technology Services. Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 19.10%/yr for FJTSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSCO имеют среднегодовую доходность 19.19%, а акции FJTSY немного отстают с 19.10%.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
FJTSY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам CSCO и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.33% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between CSCO and FJTSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CSCO and FJTSY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
FJTSY:
$38.24B
CSCO:
$3.00
FJTSY:
$257.52
CSCO:
41.42
FJTSY:
0.09
CSCO:
34.76
FJTSY:
0.00
CSCO:
8.15
FJTSY:
0.01
CSCO:
10.13
FJTSY:
0.02
CSCO:
$60.75B
FJTSY:
$3.55T
CSCO:
$39.08B
FJTSY:
$1.32T
CSCO:
$13.98B
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
CSCO
FJTSY
Сравнение CSCO c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.19 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.42 | +19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.15 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и FJTSY
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -62.04% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -33.59% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -33.59% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -47.55% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -47.55% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -24.33% | +19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -22.75% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 15.04% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и FJTSY
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 13.74% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 34.57% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 43.06% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 33.78% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 31.81% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и FJTSY
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и FJTSY
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and FJTSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to FJTSY (13.74%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs FJTSY's -62.04%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор