Сравнение CSCO с DLB
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, DLB in Information Technology Services. Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 19.19% против 2.61% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам CSCO и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between CSCO and DLB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CSCO and DLB has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
DLB:
$5.16B
CSCO:
$3.00
DLB:
$2.53
CSCO:
41.42
DLB:
21.38
CSCO:
34.76
DLB:
31.55
CSCO:
8.15
DLB:
3.82
CSCO:
10.13
DLB:
1.97
CSCO:
$60.75B
DLB:
$1.36B
CSCO:
$39.08B
DLB:
$1.19B
CSCO:
$13.98B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. DLB — Ранг доходности на риск
CSCO
DLB
Сравнение CSCO c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.91 | +7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -1.84 | +20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -1.05 | +4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.39 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.16 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и DLB
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -62.19% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -28.98% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -37.93% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -43.51% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -44.15% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -43.48% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -22.36% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 14.39% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и DLB
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 6.87% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 20.38% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 25.19% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.03% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.62% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и DLB
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DLB в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и DLB
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and DLB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs DLB's -62.19%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор