Сравнение CSCO с CSL
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 19.19% против 14.38% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам CSCO и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between CSCO and CSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between CSCO and CSL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
CSL:
$13.90B
CSCO:
$3.00
CSL:
$17.08
CSCO:
41.42
CSL:
19.79
CSCO:
34.76
CSL:
0.52
CSCO:
8.15
CSL:
2.88
CSCO:
10.13
CSL:
8.41
CSCO:
$60.75B
CSL:
$4.98B
CSCO:
$39.08B
CSL:
$1.41B
CSCO:
$13.98B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. CSL — Ранг доходности на риск
CSCO
CSL
Сравнение CSCO c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.30 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.50 | +19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.27 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и CSL
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -64.56% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -31.67% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -37.72% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -37.72% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -38.68% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -28.29% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -12.31% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 18.73% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и CSL
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 7.83% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 24.01% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 35.57% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 30.64% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 29.60% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и CSL
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и CSL
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and CSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CSL's -64.56%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор