Сравнение CSCO с ALLE
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 19.19% против 7.81% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам CSCO и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between CSCO and ALLE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CSCO and ALLE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
ALLE:
$11.05B
CSCO:
$3.00
ALLE:
$7.33
CSCO:
41.42
ALLE:
17.42
CSCO:
34.76
ALLE:
1.94
CSCO:
8.15
ALLE:
2.65
CSCO:
10.13
ALLE:
5.26
CSCO:
$60.75B
ALLE:
$4.16B
CSCO:
$39.08B
ALLE:
$1.87B
CSCO:
$13.98B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. ALLE — Ранг доходности на риск
CSCO
ALLE
Сравнение CSCO c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.24 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.55 | +19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.29 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и ALLE
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -43.25% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -29.84% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -29.84% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -38.87% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -43.25% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -28.73% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -10.95% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 12.76% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и ALLE
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 6.79% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 19.67% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 24.81% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.03% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.79% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и ALLE
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и ALLE
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and ALLE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ALLE's -43.25%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор