Сравнение CRWD с VRNS
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -7.89%/yr for VRNS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью 0.73%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам CRWD и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 28.07% |
Correlation
The correlation between CRWD and VRNS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between CRWD and VRNS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
VRNS:
$3.83B
CRWD:
-$0.02
VRNS:
-$1.16
CRWD:
32.89
VRNS:
5.89
CRWD:
36.66
VRNS:
8.44
CRWD:
$5.09B
VRNS:
$660.24M
CRWD:
$3.82B
VRNS:
$515.71M
CRWD:
$246.78M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. VRNS — Ранг доходности на риск
CRWD
VRNS
Сравнение CRWD c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.51 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.82 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.51 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.13 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и VRNS
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -78.19% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -68.11% | +30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -68.11% | +23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -78.19% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -54.99% | +39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -37.33% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 42.60% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и VRNS
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 15.22% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 41.38% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 67.92% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 52.72% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 47.44% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и VRNS
Ни CRWD, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и VRNS
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and VRNS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs VRNS's -78.19%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор