Сравнение CRWD с TENB
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -8.20%/yr for TENB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у TENB с доходностью 17.13%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
TENB
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 17.13% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | -7.95% |
Correlation
The correlation between CRWD and TENB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between CRWD and TENB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
TENB:
$3.24B
CRWD:
-$0.02
TENB:
-$0.10
CRWD:
32.89
TENB:
3.22
CRWD:
36.66
TENB:
13.07
CRWD:
$5.09B
TENB:
$1.02B
CRWD:
$3.82B
TENB:
$799.18M
CRWD:
$246.78M
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. TENB — Ранг доходности на риск
CRWD
TENB
Сравнение CRWD c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.30 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.54 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.37 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.19 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и TENB
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -74.40% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -54.77% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -69.09% | +24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -74.40% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -56.02% | +40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -30.99% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 29.73% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и TENB
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 17.60%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 19.69% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 39.47% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 44.13% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 44.38% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 47.81% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и TENB
Ни CRWD, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и TENB
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and TENB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (19.69%) compared to CRWD (17.60%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs TENB's -74.40%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор