Сравнение CRWD с SNPS
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs 13.08%/yr for SNPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам CRWD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 9.83% |
Correlation
The correlation between CRWD and SNPS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CRWD and SNPS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
SNPS:
$90.71B
CRWD:
-$0.02
SNPS:
$4.57
CRWD:
32.89
SNPS:
9.23
CRWD:
36.66
SNPS:
2.98
CRWD:
$5.09B
SNPS:
$8.68B
CRWD:
$3.82B
SNPS:
$6.38B
CRWD:
$246.78M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CRWD
SNPS
Сравнение CRWD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.06 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.10 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.05 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.31 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и SNPS
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -60.95% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -41.04% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -41.04% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -41.04% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -26.63% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -20.29% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 25.93% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и SNPS
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 13.85% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 30.93% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 56.78% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 40.81% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 35.09% | +20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и SNPS
Ни CRWD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и SNPS
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and SNPS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs SNPS's -60.95%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор