Сравнение CRWD с ISRG
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs 8.37%/yr for ISRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам CRWD и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 17.78% |
Correlation
The correlation between CRWD and ISRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between CRWD and ISRG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
ISRG:
$150.62B
CRWD:
-$0.02
ISRG:
$8.24
CRWD:
32.89
ISRG:
14.30
CRWD:
36.66
ISRG:
8.56
CRWD:
$5.09B
ISRG:
$10.58B
CRWD:
$3.82B
ISRG:
$7.02B
CRWD:
$246.78M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CRWD
ISRG
Сравнение CRWD c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.78 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.60 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.81 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и ISRG
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -82.26% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -32.14% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -34.10% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -49.90% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -31.43% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -21.28% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 16.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и ISRG
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 11.58% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 20.48% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 31.02% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 33.17% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 32.39% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и ISRG
Ни CRWD, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и ISRG
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and ISRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs ISRG's -82.26%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор