PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVS с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRVS с NVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRVS in Biotechnology, NVS in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CRVS returned -1.39%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVS и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVS показывает доходность 44.81%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции CRVS уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -1.39% против 10.33% соответственно.

CRVS

1 день
0.27%
1 месяц
-28.30%
С начала года
44.81%
6 месяцев
30.26%
1 год
185.17%
3 года*
46.04%
5 лет*
31.93%
10 лет*
-1.39%

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVS и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		44.81%43.93%203.98%107.06%-64.73%-32.30%-34.56%48.23%-64.58%-27.55%
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Correlation

The correlation between CRVS and NVS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVS:

$1.00B

NVS:

$280.54B

EPS

CRVS:

-$0.53

NVS:

$6.99

Коэффициент P/B

CRVS:

4.17

NVS:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

CRVS:

$0.00

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVS:

-$26.00K

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

CRVS:

-$47.43M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с TYGOCRVS с SDEVCRVS с CMCLCRVS с ATEYYCRVS с LEGRCRVS с MKA.LCRVS с ONDS
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

CRVS vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVS c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVSNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.36

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
1.94

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.21

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

5.43

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVS vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVS и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVSNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CRVS и NVS

Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVSNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.97%

-42.10%

-54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.43%

-12.65%

-43.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.50%

-19.95%

-50.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.40%

-20.42%

-71.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.97%

-26.03%

-70.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-10.52%

-45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.32%

-10.93%

-58.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

5.14%

+19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVS и NVS

Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVSNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.70%

6.16%

+17.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

14.45%

+97.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.10%

20.63%

+160.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.06%

18.85%

+112.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.16%

19.62%

+91.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVS и NVS

CRVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVS и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
13.52B
(CRVS) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRVS and NVS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVS has higher volatility (23.70%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVS и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор