Сравнение CRT-UN.TO с CM.TO
CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CRT-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRT-UN.TO returned 7.63%/yr vs 20.73%/yr for CM.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT-UN.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT-UN.TO показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции CRT-UN.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 7.63% против 20.73% соответственно.
CRT-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.63%
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам CRT-UN.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 11.59% | 20.98% | 3.91% | -0.26% | -5.16% | 16.12% | 2.73% | 47.59% | -15.85% | 1.45% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between CRT-UN.TO and CM.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CRT-UN.TO:
CA$3.51B
CM.TO:
CA$141.37B
CRT-UN.TO:
CA$1.34
CM.TO:
CA$10.53
CRT-UN.TO:
13.23
CM.TO:
14.52
CRT-UN.TO:
0.25
CM.TO:
1.79
CRT-UN.TO:
6.47
CM.TO:
2.68
CRT-UN.TO:
1.75
CM.TO:
2.42
CRT-UN.TO:
CA$611.41M
CM.TO:
CA$53.25B
CRT-UN.TO:
CA$477.02M
CM.TO:
CA$28.73B
CRT-UN.TO:
CA$623.97M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT-UN.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
CRT-UN.TO
CM.TO
Сравнение CRT-UN.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRT-UN.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 7.52 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 27.92 | -21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRT-UN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.92 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.05 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CRT-UN.TO и CM.TO
Максимальная просадка CRT-UN.TO за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT-UN.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT-UN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -58.49% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.11% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -16.57% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -35.43% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -40.02% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.86% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -9.29% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT-UN.TO и CM.TO
Текущая волатильность для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) составляет 2.78%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT-UN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 7.78% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 14.82% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 17.53% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.21% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.92% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT-UN.TO и CM.TO
Дивидендная доходность CRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 5.35% | 5.77% | 6.40% | 6.04% | 5.48% | 4.76% | 5.08% | 4.71% | 6.34% | 4.84% | 4.54% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT-UN.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CT Real Estate Investment Trust и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRT-UN.TO и CM.TO
CRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRT-UN.TO and CM.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRT-UN.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор