PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRS с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRS (Carpenter Technology Corporation) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, CRS returned 33.20%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 58.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 33.20% против 18.53% соответственно.

CRS

1 день
3.20%
1 месяц
16.65%
С начала года
58.69%
6 месяцев
62.07%
1 год
101.19%
3 года*
115.41%
5 лет*
63.76%
10 лет*
33.20%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		58.69%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between CRS and SCHG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.51

The correlation between CRS and SCHG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с JBLCRS с USLMCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CRS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.33

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.82

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

1.27

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

4.25

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.67

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CRS и SCHG

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-34.59%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-16.41%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-23.39%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-34.59%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-34.59%

-40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.25%

-5.20%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.91%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и SCHG

Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.52%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

12.02%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

15.77%

+31.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.58%

22.31%

+24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

21.58%

+27.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и SCHG

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CRS and SCHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (11.63%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs SCHG's -34.59%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор